Sistemas automaticos de trading

TRADING SISTEMATICO

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Los STA o sistemas de trading automatizados, son desde la ultima década y gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y software uno de los mayores avances en la industria financiera de gestión de activos.

Su regulación puede consultarse en el siguiente enlace:

http://www.cnmv.es/DocPortalInv/OtrosPDF/ES-SistemasTrading.pdf

Se estima que más del 50% de las operaciones enviadas al mercado en EEUU  proceden de algoritmos automáticos de trading.  El éxito de este nuevo estilo de gestión radica fundamentalmente en que se automática el proceso de envió de ordenes de compra y venta al mercado, evitándose por tanto errores humanos y se eliminan factores psicológicos  o subjetivos que afectan negativamente a las gestores de carteras.

Los algoritmos de trading no son ningún misterio, no son más que un conjunto de reglas matemáticas o reglas de decisión de compra o venta basados en un conjunto de criterios predefinidos y desarrollados por un ser humano, o por un software desarrollado por un ser humano, por lo que en contra de lo que suele pensar no es un robot el que lanza las ordenes, sino hay un ser humano detrás que con conocimientos de estadística, informática, mercados, economía o matemáticas financieras, el cual construye el árbol final de decisión, y vela por que este se cumpla a rajatabla, programando el envío de ordenes de forma automática.

Estos algoritmos suelen estar programados para tener un control de riesgo, y buscan optimizar la rentabilidad en relación al riesgo asumido, mediante el uso de stop loss de perdidas. Un stop loss no es mas que una orden que se envía al mercado para cortas las perdidas cuando se dan determinadas condiciones.

Estos algoritmos tratan de aprovechar “ineficiencias” que se producen el los mercados, por ejemplo, las tendencias se forman por que la información llega retardada y esto hace que sean aprovechables aunque se hayan iniciado, y todavía quede aún margen para poder explotarlas. Las ineficiencias pueden ser de muchos tipos, y depende de la maña del investigador el poder encontrarlas y ponerlas a funcionar.

En España ya contamos afortunadamente con gestores de éxito independientes que ya implementan estilos de gestión sistemáticos en los fondos que gestionan, obteniendo rentabilidades muy por encima de la media del mercado.

Los códigos de programación suelen permanecer ocultos por una razón sencilla, es muy costoso encontrar ineficiencias del mercado y poder explotarlas, son muchas de horas investigación y dedicación, de hay que a veces reciban el nombre de “black boxes” o cajas negras.

Actualmente en España ya existe desde la última década una revolución silenciosa, a través de empresas de desarrollo de trading sistemático, que apuestan por esta nueva tecnología, y llevan más de 10 años implementandola con éxito.

En España se esta dando una situación insólita en la historia de nuestro país.  El sector bancario no quiere dinero, por que le cuesta mas tenerlo en sus cuentas, que la rentabilidad que saca por el, por lo que podemos decir que actualmente existe una crisis de oferta de productos de inversión y ahorro que ofrezcan una rentabilidad interesante al inversor tanto en renta variable, fija, en términos de rentabilidad riesgo. El desarrollo de la industria de trading sistematico se posiciona como alternativa. Algo esta cambiando.

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