Archivo de la categoría: SISTEMAS AUTOMATICOS DE TRADING

Ineficiencias estacionales en el precio del Brent…

Una ineficiencia estacional en el precio del crudo, deriva del hecho de aprovechar el ascenso artificial que se produce en el precio del crudo,  provocado por las  grandes compañías petrolíferas justo antes de la llegada del fin de semana, o ante la llegada de periodos estivales y vacacionales. Todos solemos llenar el deposito del coche en esas fechas y las compañías lo saben, ante este incremento previsto de la demanda el precio es manipulado al alza.

Otro factor relevante que utiliza es el hecho de aprovechar tendencias intradiarias que se producen en el mercado de futuros a consecuencia de la publicación de datos relevantes económicos del mercado del crudo.

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El objetivo de este Blog es principalmente difundir la cultura financiera y ser una herramienta de apoyo al inversor. El autor agradece todas las opiniones compartidas al respecto durante el tiempo, ya que sin ellas no seria posible este Blog. Este Blog tiene carácter informativo, y no supone ningún tipo de relación contractual, ni entre los usuarios registrados, ni entre los visitantes al Blog. El uso es de carácter personal y voluntario en cualquier caso, sin base ni relación contractual. La información que se publica en este Blog no pretende ser, y no puede considerarse en ningún caso, asesoramiento en materia de inversión ni ningún otro tipo de asesoramiento, así como en ningún caso supone la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. No es el objeto del Blog ser una recomendación o asesoramiento de compra o venta de instrumentos financieros, quedando la responsabilidad en manos del propio inversor. El autor de este Blog, no será en ningún caso responsable de los daños o perjuicios económicos que puedan derivarse del uso de la información publicada en este Blog. La operativa en los mercados financieros pueden generar importantes pérdidas o beneficios patrimoniales. Requiere conocimiento, y buen juicio.Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El acceso y la navegación en este sitio web supone aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidas en ella.

Saludos y buen trading

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SP500

 

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THE GOLDEN TRADING RULE

The simplest Golden Trading Rule that obtains a sharpe ratio > 1 in the last ten years:

-In contexts of medium / high market volatility periods (VIX level > 20%)

    Weight the portfolio          75% CTA trend index    &   25% SP500

-In contexts of low market volatility periods  (VIX level <20%)

   Weight the portfolio              50% SP500   &    50% CTA trend index

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Archivado bajo Commodity Trading Advisor CTA, SISTEMAS AUTOMATICOS DE TRADING

HEDGING TRADING

Aimed at professional equity managers:

The Quantitative Hedge product range is a new modality of automatic trading systems designed to perform a low cost risk-hedging solution, when combined with the purchase of European shares. For that purpose hedging trading systems used only short positions on the most liquid futures contracts of each respective financial market, to minimize transaction costs in asset management. The range is designed to cover 90% of the European market.

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EUROPEAN QUANTITATIVE COVERAGE

La gama  European Quantitative Coverage es una nueva modalidad de sistemas de trading automáticos o SAT, que suelen tener por objeto realizar una función exclusivamente de cobertura de riesgos sobre una hipotética compra de acciones en los principales mercados de renta variable europeos, utilizando para ello la toma de posiciones bajistas sobre los contratos de futuros más líquidos de cada respectivo mercado o índice de referencia. Esta orientado principalmente a gestores profesionales de renta variable europea, que quieran incluir en la gestión de sus fondos, un mecanismo parcial de protección frente a periodos de descensos generalizados en los mercados, y proteger parcialmente los beneficios obtenidos durante la gestión en el pasado.

El desarrollo del sistema supone procesos de optimización basados y testados con datos históricos pasados, por lo que no se garantiza en ningún caso que dichos resultados vayan a producirse en el futuro.

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