Archivo de la categoría: SISTEMAS AUTOMATICOS DE TRADING

Sistema Brent Advance Multifactor

BRENT ADVANCEEl sistema Brent Advance Multifactor, es un sistema avanzado automático de trading que opera sobre el futuro del Crudo. Su apellido Multifactor deriva del hecho de que el algoritmo matemático aprovecha y combina diferentes patrones estadísticos y estacionales observados en el comportamiento del precio del petroleo, de cara a obtener el máximo grado de descorrelación multiestrategia.

Un factor relevante del algoritmo deriva del hecho de aprovechar el ascenso artificial que se produce en el precio del crudo,  provocado por las  grandes compañías petrolíferas justo antes de la llegada del fin de semana, o ante la llegada de periodos estivales y vacacionales. Todos solemos llenar el deposito del coche en esas fechas y las compañías lo saben, ante este incremento previsto de la demanda el precio es manipulado al alza.

Afortunadamente también nosotros podemos aprovecharnos de esta ineficiencia a través de la contratación de un sistema automático de trading. Estos aportan descorrelación a nuestra cartera de inversión. Además nos sirve para poder afrontar la subida de impuestos sobre carburantes que se nos avecina.

Otro factor relevante que utiliza es el hecho de aprovechar tendencias intradiarias que se producen en el mercado de futuros a consecuencia de la publicación de datos relevantes económicos del mercado del crudo.

El sistema utiliza un estricto control del riesgo, en base a stop-loss de pérdidas dinámicos.

Es un sistema de tipo intradiario con lo que el capital para operar requirido no supera los 3200€ en la versión grande del contrato, además de reducir el riesgo overnight.

El sistema esta disponible en dos versiones, tanto para el contrato grande como el contrato mini.

Las estadísticas y los resultados auditados desde su puesta en marcha pueden consultarse en el siguiente enlace,

link:

Versión contrato grande

https://www.tradingmotion.com/explore/System/PerformanceSheet?Id=21377

Versión contrato mini

https://www.tradingmotion.com/explore/System/PerformanceSheet?Id=21378

Resultados pasados no garantizan resultados futuros.

No es el objeto del Blog ser una recomendación o asesoramiento de compra o venta de instrumentos financieros, quedando la responsabilidad en manos del propio inversor. El autor de este Blog, no será en ningún caso responsable de los daños o perjuicios económicos que puedan derivarse del uso de la información publicada en este Blog. La operativa en los mercados financieros pueden generar importantes pérdidas o beneficios patrimoniales. Requiere conocimiento, y buen juicio.

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S&P500 Mean Reversion

El S&P500 Mean Reversion es un nuevo producto tipo SAT o sistema automático de trading, que trata de aprovecharse de una de las ineficiencias mas evidentes del mercado, en los mercados.

Es un sistema de tipo intradiario tipo cuantitativo, que usa stop loss para el control del riesgo, así como un algoritmo de reversión a la media, para el control y la  ejecución ordenes. Busca obtener un rendimiento a doble dígito a largo plazo así como aportar descorrelación a nuestra cartera de renta variable.

Aquí les adjunto una breve descripción de los fundamentos del modelo:

S&P500 Mean Reversion folleto explicativo    descarga pdf

Estadisticas y Backtesting:

https://www.tradingmotion.com/explore/System/PerformanceSheet?Id=21240

Resultados pasados no garantizan resultados futuros.

No es el objeto del Blog ser una recomendación o asesoramiento de compra o venta de instrumentos financieros, quedando la responsabilidad en manos del propio inversor. El autor de este Blog, no será en ningún caso responsable de los daños o perjuicios económicos que puedan derivarse del uso de la información publicada en este Blog. La operativa en los mercados financieros pueden generar importantes pérdidas o beneficios patrimoniales. Requiere conocimiento, y buen juicio.

 

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Sistema: Eurodolar Hedge

El sistema Eurodolar Hedge, es un producto de inversión tipo SAT o sistema automático de trading destinado a Gestores europeos profesionales de renta variable americana, con posiciones en dólares estadounidenses.

Es una alternativa de cobertura de divisa eficiente en coste ya que usa el contrato de futuros. El sistema es algorítmico y busca beneficiarse de los movimientos tendenciales alcistas de medio plazo que se producen de forma recurrente en el eurodólar, los cuales afectan negativamente a las valoraciones de las carteras de los gestores europeos con posiciones en el compañías del nuevo continente.

Por contra en fases de posible apreciación del dólar con respecto al euro el sistema se mantiene fuera de mercado, o desactivado, optimizando el uso de garantías exigidas en concepto de cobertura de divisa por parte del broker, y permitiendo a las posiciones de renta variable beneficiarse doblemente, tanto por la revalorización de las acciones como de la moneda, con respecto al euro.

Dicho coloquialmente, el sistema implementa la estrategia de cubrir la moneda solo si le “interesa”, y el mercado se mueve a nuestro favor.

Esta basado en la estrategia de momentum, la cual demuestra históricamente una mejor capacidad predictiva que otras formas de análisis en el mercado de divisas, aportando  un plus extra de descorrelación en estrategia al fondo.

link:     https://www.tradingmotion.com/explore/System/PerformanceSheet?Id=21200

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Rentabilidades pasadas no garantizan en ningún caso rentabilidades futuras.

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SP500 QUANTITATIVE HEDGE

AIMED AT PROFESIONAL PORTFOLIO MANAGERS

The S&P500 QUANTITATIVE HEDGE is a new modality of automatic trading systems designed to perform a risk-hedging function, when combined with the purchase of EEUU shares. For that purpose S&P500 QUANTITATIVE HEDGE trading systems used only short positions on the MINI S&P500 futures contract . Trading with index futures contract  reduces the cost of hedging, compare to taking short positions on stocks, or other traditional long – short trading strategies.

SP500 QUANTITATIVE COVERAGE PROYECT                 Download PDF

https://ampfutures.isystems.com/System/PerformanceSheet?Id=17629

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THE GOLDEN TRADING RULE

The simplest Golden Trading Rule that obtains a sharpe ratio > 1 in the last ten years:

-In contexts of medium / high market volatility periods (VIX level > 20%)

    Weight the portfolio          75% CTA trend index    &   25% SP500

-In contexts of low market volatility periods  (VIX level <20%)

   Weight the portfolio              50% SP500   &    50% CTA trend index

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HEDGING TRADING SYSTEMS

Aimed at professional equity managers:

The Quantitative Hedge product range is a new modality of automatic trading systems designed to perform a low cost risk-hedging solution, when combined with the purchase of European shares. For that purpose hedging trading systems used only short positions on the most liquid futures contracts of each respective financial market, to minimize transaction costs in asset management. The range is designed to cover 90% of the European market.

QUANTITATIVE COVERAGE PROYECT   download pdf  (English versión)

PROYECTO QUANTITATIVE HEDGE    descarga pdf ( Spanish versión)

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EUROPEAN QUANTITATIVE COVERAGE

La gama de productos European Quantitative Coverage es una nueva modalidad de sistemas de trading automáticos o SAT, que tiene por objeto realizar una función exclusivamente de cobertura de riesgos sobre una hipotética compra de acciones en los principales mercados de renta variable europeos, utilizando para ello la toma de posiciones bajistas sobre los contratos de futuros más líquidos de cada respectivo mercado o índice de referencia.

Esta orientado principalmente a gestores profesionales de renta variable europea, que quieran incluir en la gestión de sus fondos, un mecanismo parcial de protección frente a periodos de descensos generalizados en los mercados, y proteger parcialmente los beneficios obtenidos durante la gestión en el pasado. Acerca de la normativa y regulación de los SAT, se puede consultar la normativa en la Web de la CNMV, al igual que la normativa sobre productos derivados. Pero también estaría destinado a pequeños inversores interesados en auto gestionarse su propio plan de pensiones, con cierta tranquilidad.

El desarrollo del sistema incluye procesos de optimización basados y testados con datos históricos pasados, por lo que no se garantiza en ningún caso que dichos resultados vayan a producirse en el futuro. Resultados pasados no garantizan en ningún caso resultados futuros.

PROYECTO COBERTURA DE RIESGOS EUROPA descargar folleto pdf

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