Metodología

Las previsiones publicadas en este Blog, son fruto de procesos de análisis cuantitativo con datos históricos pasados, que en ningún caso garantizan resultados futuros. No constituyen por tanto ser una recomendación de compra o venta de instrumentos financieros.

El análisis comprende actualmente los 300 valores más representativos de la zona Euro, del mercado de EEUU y el mercado Londinense , así como los 33 pares de divisas más importantes, así como productos derivados.

La politica de selección de activos consiste en elegir aquellas acciones que mediante técnicas cuantitativas de modelización y filtrado presentan un mejor comportamiento dinámico de su tendencia con respecto al riesgo y con respecto al mercado de referencia.

Además los valores para ser definitivamente seleccionados son filtrados de nuevo en una segunda fase en función de un modelo teórico de comportamiento de series temporales aleatorias y procesos estocásticos por métodos de Montecarlo, resolviendo de este modo y de manera efectiva el problema de la sobreoptimización.

Los valores seleccionados para la zona euro están replicados en una cartera virtual de 50.000€ valor inicial con costes de operativa incluidos de compra y venta de CFDs sobre acciones europeas y españolas.

Acerca de la normativa sobre CFDs y otros productos financieros se pueden consultar en la web CNMW la normativa MIFID, son productos considerados complejos, y apalancados de alto riesgo.

En relación a la metodología utilizada en los sistemas automáticos de trading, esta se sienta sobre los siguientes pilares fundamentales:

1) Las señales de compra o venta se activan exclusivamente sobre productos derivados registrados y regulados por los organismos oficiales de elevada liquidez.

-Los modelos automaticos de trading en backtesting deben cumplir lo siguiente:

-Ratios de sharpe cercanos o superiores a 1.

-Sistemas exclusivos de tipo intradiario.

-Ratio  Perdida maxima /Beneficio neto  < 10%

-Backtesting de 10 años minimo.

La composición de la cartera modelo europea y americana se puede consultar en la sección de CATEGORIAS, de este Blog, mediante enlace de descarga directo en formato pdf. La publicación se actualizara semanalmente. Fecha de lanzamiento 13-09-2013

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