Quantitative methods for detecting mean reversion

First of all, I wish congratulate the article “Momentum Strategies across Asset Classes” by Marko Kolanovic and Zhen Wei; It is one of the most complete that I could read.

I would like to explain how I treat the problem of increasing risk on trend following strategies, when a mean reversion phase starts, and how identify it, on a quantitative way.

Quantitative methods for detecting mean reversion    download pdf

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