Archivo mensual: septiembre 2017

COMPAÑIAS VALOR CENTRADAS EN LA ROBOTICA

Todos pensamos de alguna manera que viene la década de la robótica, la humanidad converge a hacia ella a pasos de gigante, y los que no se modernicen perderán productividad, por lo que es previsible que a 10 años vista estén cotizando por encima de su precio actual, y el mercado no refleje ya su verdadero valor.

Les dejo una pequeña joya que he encontrado por internet, se trata del compartimento ESFERA / ROBOTICS FI el cual priorizará la inversión en empresas relacionadas, directa o indirectamente, con la robótica, con procesos de automatización e inteligencia artificial.

El resultado del fondo de momento apunta maneras…..les dejo algunas de sus posiciones para el mercado americano, la cuna de la robótica.

ADR|FANUC
ALPHABET
AMAZON.COM
APPLE INC
APPLIED MATERIALS
COGNEX CORP
DISNEY
FACEBOOK
IROBOT
JOHN BEAN TECHNOLOGI
JOHNSON & JOHNSON
LOCKHEED MARTIN
MICROCHIP TECHNOLOGY
MICROSOFT CORP
NORTHROP GRUMMAN
NVIDIA
OMRON
RAYTHEON
SAMSUNG ELECTRONICS
STRYKER
SURGICAL
TERADYNE
TESLA MOTORS
THERMO FISHER SCIENT
TSMC

 

El link de la CNMV

https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=fba886f8-ba3b-4b75-a90a-7beaf8af6fbb

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El objetivo de este Blog es principalmente difundir la cultura financiera y ser una herramienta de apoyo al inversor. El autor agradece todas las opiniones compartidas al respecto durante el tiempo, ya que sin ellas no seria posible este Blog. Este Blog tiene carácter informativo, y no supone ningún tipo de relación contractual, ni entre los usuarios registrados, ni entre los visitantes al Blog. El uso es de carácter personal y voluntario en cualquier caso, sin base ni relación contractual. La información que se publica en este Blog no pretende ser, y no puede considerarse en ningún caso, asesoramiento en materia de inversión ni ningún otro tipo de asesoramiento, así como en ningún caso supone la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. No es el objeto del Blog ser una recomendación o asesoramiento de compra o venta de instrumentos financieros, quedando la responsabilidad en manos del propio inversor. El autor de este Blog, no será en ningún caso responsable de los daños o perjuicios económicos que puedan derivarse del uso de la información publicada en este Blog. La operativa en los mercados financieros pueden generar importantes pérdidas o beneficios patrimoniales. Requiere conocimiento, y buen juicio.Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El acceso y la navegación en este sitio web supone aceptar y conocer las advertencias legales, condiciones y términos de uso contenidas en ella.

Saludos y buen trading

 

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SECTORES DEFENSIVOS ANTE MOMENTOS DE INCERTIDUMBRE

Adjunto les presento un breve estudio de research en el que intentado analizar que sectores han tendido un comportamiento estadístico relativo mas estable en los últimos 10 años para el mercado estadounidense, un referente para la investigación.

Para ello he utilizado la fuente de datos de S&P con históricos diarios, y he ponderado al 50% dos variables normalizadas, el ratio de Sharpe anualizado a largo plazo del indice, y el comportamiento del índice en un año catastrófico como el 2008.

El resultado parece tener cierto sentido y una lógica económica,  y es que en épocas de crisis en lo ultimo en lo reducimos gastos es en comer y en nuestros medicamentos, es decir en sectores de necesidad básica, lo que conlleva una menor caída relativa de ingresos en compañías dedicadas a la alimentación y a la fabricación de medicamentos ( excluyendo la producción de artículos de lujo)  con respecto al resto de sectores, así como una mayor reticencia de los gestores de fondos a deshacer posiciones en compañías pertenecientes a dichos sectores.

Destacan también en puestos de ranking el sector de biotecnología y defensa americanos.

Ratio de sharpe Rendimiento 2008 Ranking SECTOR
0,67 -8,47 1 S&P Pharmaceuticals Select Industry Index (TR)
0,66 -8,40 2 S&P Biotechnology Select Industry Index (TR)
0,69 -28,14 3 S&P Food & Beverage Select Industry Index (TR)
0,63 -36,02 4 S&P Aerospace & Defense Select Industry Index (TR)
0,59 -38,89 5 S&P Computer Software Select Industry Index (TR)
0,55 -36,95 6 S&P Retail Select Industry Index (TR)
0,52 -38,65 7 S&P Health Care Services Select Industry Index (TR)
0,45 -36,09 8 S&P 500 (TR)
0,37 -33,71 9 S&P Insurance Select Industry Index (TR)
0,40 -41,46 10 S&P Building and Construction Select Industry Index (TR)
0,13 -27,98 11 S&P Mortgage Finance Select Industry Index (TR)
0,45 -47,60 12 S&P Leisure Time Select Industry Index (TR)
0,03 -24,15 13 S&P Transportation Select Industry Index (TR)
0,37 -47,11 14 S&P Semiconductors Select Industry Index (TR)
0,13 -34,32 15 S&P Homebuilders Select Industry Index (TR)
0,20 -43,52 16 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (TR)
0,12 -41,06 17 S&P Banks Select Industry Index (TR)
0,27 -52,44 18 S&P Capital Markets Select Industry Index (TR)
0,25 -52,67 19 S&P Telecom Select Industry Index (TR)
0,09 -59,29 20 S&P Metals and Mining Select Indus

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