THE GOLDEN TRADING RULE

The simplest Golden Trading Rule that obtains a sharpe ratio > 1 in the last ten years:

-In contexts of medium / high market volatility periods (VIX level > 20%)

    Weight the portfolio          75% CTA trend index    &   25% SP500

-In contexts of low market volatility periods  (VIX level <20%)

   Weight the portfolio              50% SP500   &    50% CTA trend index

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Archivado bajo Commodity Trading Advisor CTA, SISTEMAS AUTOMATICOS DE TRADING

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