ESTRATEGIAS “MEAN REVERSION”

eurostoxx 50

El analisis cuantitativo es util, no sólo para detectar cuando un activo entra en fase de tendencia persistente o no, o conocer su riesgo, sino también para determinar si el activo tiene propension a revertir a la media.

Algunos fondos Quan, aprovechan esta propiedad de algunos activos de revertir a la media para desarrollar estrategias y obtener beneficios. Fondos long-short, Pairs Trading, Vix trading….etc.

La volatilidad por ejemplo es una variable que tiende a revertir a un valor medio, en el tiempo.

Un simple test para saber si una serie de precios tiene un comportamiento mean reverting  es  programar la estrategia de comprar el activo hoy si en el periodo anterior bajo, y vender el activo hoy si en el anterior periodo subió (testar significatividad de autocorrelación negativa), evaluando el resultado de la estrategia mediante el ratio de Sharpe, en una primera fase.

Dejo una hoja excel con historicos del futuro del Eurostoxx50 ( frecuencia diaria) bajados del visual chart ( fin de dia ) para un amplio periodo de tiempo 2001-2013.  (Invito al lector a hacer el mismo experimento).

Si bien no se han incluido costes de transacción en la simulación de la estrategia (modelo teórico) invito a programar la estrategia introduciendolos, ya que los sistemas al incluir costes varian los resultados en muchos casos, incluso haciendo que el sistema deje de ser rentable.

trading systems futuro eurostoxx50 descargar excel

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